基于A(yíng)RIMA模型的河南省能源預測研究

科技論壇基于A(yíng)RIMA模型的河南省能源預測研究王惠婷(許昌學(xué)院數學(xué)與統計學(xué)院,河南許昌461000)摘要:本文根據河南省能源消 費的歷史數據,建立了時(shí)間序列ARIMA模型,并對模型進(jìn)行分析得出,該模型可以對能源消費作出有效預測，然后應用該模型預測了2012年至2015年的河南省能源消費情況。關(guān)鍵詞:能源消費;模型;灰色模型;預測正確做好河南省能源預測,為河南戰略性能源開(kāi)發(fā)供應提供依據,保障全省經(jīng)濟社會(huì )綠色發(fā)展,對科學(xué)制定能源規劃及經(jīng)濟am1發(fā)展戰略具有重要的理論和現實(shí)意義"。本文擬建立時(shí)間序列模ARIMA型，本文采用河南省能源消費的相關(guān)數據，該數據是從1978年至2011年的能源消費年度數據,其中,1978年至2011年世明數據用來(lái)作為歷史數據和預測精度的檢驗數據，然后預測2012年至2015年的河南省能源消費數據。1理論模型2ARIMA(p,d,q)模型(Atoressve Itegrated Moving Average Model)是指d階差分后自相關(guān)最高階數為p,移動(dòng)平均最高階數為q的圖1能源消費Y散點(diǎn)圖圖2 ARIIMA(1,1,1)模型模型,它的全稱(chēng)為求和自回歸移動(dòng)平均模型,是由博克思(Box)和詹金斯( Jenkins)與20世紀70年代初提出的時(shí)間序列預測方法，實(shí)際值和擬合值比較又稱(chēng)為box-jenkins模型博克思-詹金斯法,結構方程式為:表1四種模型的比較|中(B)V"x, = 0(B)E,模型可決系數R- AIC_SC{ E(E,)= 0,Var(e,)=σ2, E(e,e,)=0,s≠t (])ARIMA(1,1,1)0. 994123-3. 2307373. 288283. 197582ARIM4(1,1,2)0.994141 .-3.094691ARIM4(2,1,1)0. 994345-3. 296658-3. 159245Ex,E,=0,Vs